EXTENDED GAUSSIAN THRESHOLD DEPENDENT RISK MODELS
Monsieur Long BAI, titulaire d’un bachelor en Mathématiques et Mathématiques Appliquées de l’Université de Zhengzhou et d’un master en Théorie des Probabilités et Statistiques de l’Université de Nankai, soutiendra sa thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade de docteur ès sciences actuarielles.
La thèse est intitulée :
EXTENDED GAUSSIAN THRESHOLD DEPENDENT RISK MODELS
Le jury est formé de :
Monsieur Enkelejd HASHORVA, Professeur, Faculté des Hautes Études Commerciales, Université de Lausanne. Directeur de thèse.
Monsieur François DUFRESNE, Professeur, Faculté des Hautes Études Commerciales, Université de Lausanne. Expert interne.
Monsieur Vladimir I. PITERBARG, Professeur, Moscow State University. Expert externe.
Monsieur Krzysztof DEBICKI, Professeur, University of Wroclaw. Expert externe.
Monsieur Longmin WANG, Professeur, Nankai University. Expert externe.
Monsieur Olivier CADOT, Professeur et Vice-doyen de la Faculté des Hautes Études Commerciales de l’Université de Lausanne. Président du jury.
La séance est publique.